Style Sampler
Layout Style
Patterns for Boxed Mode
Backgrounds for Boxed Mode
Search News Posts
Genel Sorular 850-244-11-22
•
Destek 850-244-11-22
Fİnans ve Rİsk Analİtİğİ
Finans alanındaki analitik uygulamalarımız ile kurumların farklı bölümlerindeki risk kollarını tek bir platformda toplayarak risk ölçümünde bütünlük sağlamakta olup bu doğrultuda yöneticilere riskin doğru şekilde tespiti, anlaşılması ve ortaya koyulması için etkili risk yönetimi koşulları sağlayacaktır.
Pazar fırsatlarına hızla yanıt verilmesi, hisse senedi ve fon takibi işlemlerin hepsini tek bir ekrandan takip etmek mümkün olacaktır.
Dijital dönüşüm yeni olasılıklar sağladıkça ve bankalarımıza erişim, sigorta şirketleriyle ilişkimiz değiştikçe Finansal hizmetler sektörü dijital olarak hızla değişiyor sermaye piyasası şirketleri ile etkileşim artıyor
Müşterilerin güvenli, birleştirilmiş ve sorunsuz bir ortam beklediği bir ortamda, finansal kurumların geliştirmesi gereken yerler yeni ürünler ve hizmetler sunmak için ortak ekosistemler ve erişim yönetimini dönüştürmenin zorunluluğu hiç bu kadar net olmamıştı.
Risk gelecekteki olayların tamamen tahmin edilememesinden doğan, buna ilişkin yapılan belirli bir olasılık tahminidir.
Finansal açıdan risk, beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma olasılığıdır. Bir menkul kıymetin gerçekleşen getirisi, beklenen getiriden ne kadar büyük sapma gösteriyorsa, söz konusu menkul kıymetin riskinin o kadar yüksek olduğu söylenebilir. Risk, bir yatırımın bir kısmını veya tamamını kaybetme olasılığını içerir. Analitik değerlendirmeler için riskleri ölçmenin birkaç türü ve yolları vardır. Çeşitlendirme ve riskten korunma stratejileri kullanılarak risk azaltılabilir.
Spesifik risk: Piyasanın tümünü etkilemeyen, belli bir şirketi, küçük şirketler grubunu veya belli bir sektörü etkileyen risk türüdür. Finansal risk, faaliyet riski, yönetim riski, iş ve endüstri riski bunlara örnektir. Portföy çeşitlendirmesi ile bu risk azaltılabilir.
Sistematik RiskGerçekleşen ekonomik, politik ve sosyal değişimlerin finansal pazarları etkilediği durumda söz konusudur. Piyasalarda yer alan tüm firmalar bu durumdan aynı yönde ve aynı zaman da etkilenir. Menkul kıymet getirilerinde dalgalanmalar söz konusudur. Faiz oranı riski, enflasyon riski, politik risk bunlara örnektir. Sistematik risk tüm piyasayı kapsadığı için portföy çeşitlendirmesi bu riski azaltamaz.
Riske maruz değer(Value at Risk) belirli bir dönem üzerinden bir varlığın ya da portföyün finansal risk seviyesini ölçer. Başka bir ifadeyle VaR belirli bir güven düzeyi için belirli bir dönem üzerinden elimizdeki varlığın ya da portföyün maruz kalacağı maksimum kayıp düzeyini gösterir. VaR bir dağılım (normal, student t vs.) yardımıyla ya da tarihsel ya da Monte Carlo simülasyonu yardımıyla hesaplanabilir.
Müşterilerinizin hayatını kolaylaştırma yollarımızdan biri de, sorunları yönetmek ve operasyonel riski azaltmaktır.Finans kurumları artık daha güvenli bir geleceği şu şekilde şekillendirebilir. anaplatform olarak Müşterilerimizin bilgilerini yönetmelerine, risk değerlendirmelerine ve teknik ortamları yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Diğer taraftarlda Ortaklardan üçüncü taraf riskinin dikkate alınması da önemlidir ve iş sistemlerine erişen satıcılar.
Portföy, riski azaltmak ve üstlenilen riske göre en yüksek getiriyi sağlamak amacı ile en az iki çeşit menkul kıymetten oluşan bir havuzdur.
Portföyler taşınmak istenen risk miktarı korunurken mümkün olan maksimum getiriyi elde etme üzerine oluşturulur. Bu ise dengeli bir portföy anlamına gelir. Bu durumda yatırım sermayesi çeşitli varlıklar arasında bölünür. İstenilen risk-ödül sonucuna ulaşmak için de bu varlıklar dengelenir.
"verimli portföy (efficient portfolio)" ile sonuçlanmalıdır. Bu, belirlenmiş risk toleransında mümkün olan en yüksek getiriyi sağlayan portföy anlamına gelir. Herhangi bir portföy optimizasyonu stratejisi, çeşitlendirme yaparak yani çok çeşitli varlık türlerine ve sınıflarına yatırım yapmak suretiyle spesifik riski minimize etmeye çalışır.
Optimizasyon hedefleri ve bu doğrultuda yöntemleri yatırımcının risk algısına göre değişiklik gösterebilmektedir
Portföy optimizasyonu, "verimli portföy (efficient portfolio)" ile sonuçlanmalıdır. Bu, belirlenmiş risk toleransında mümkün olan en yüksek getiriyi sağlayan portföy anlamına gelir. Herhangi bir portföy optimizasyonu stratejisi, çeşitlendirme yaparak yani çok çeşitli varlık türlerine ve sınıflarına yatırım yapmak suretiyle spesifik riski minimize etmeye çalışır.
Getiri Öngürüsü için Doğrusal ve Çoklu Regresyon Kullanılacaktır. Doğrusal ve Çoklu regresyonla pythonda tahmin yapılarak müşteriye anlık geri bildirim sağlanacaktır.
Doğrusal regresyon, bir varlığın eğilimini (trendini) ve gelecekteki fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek için kullanılır. Örneğin bir hisse fiyatına ilişkin regresyon tahmininde, şirket verileri, makroekonomik değişkenler ve teknik indikatörler bağımsız değişkenler olarak kullanılabilir.
Fİnans analitiğinde kullandığımız veri kaynakları firma ve sektöre göre değişebilmektedir.
Verilere erişim internet üzerinde veya kurumların kendi veritabanı üzerinden olacaktır..
Tüm bunları sizin için hesaplıyoruz. Eğer verilerde beyaz gürültü var ise ve seri durağan değilse bile seriyi durağan hale getirebiliyoruz.
anaplatform Veri Danışmanlığı, işletmeler ve şirketler için özel olarak hazırlanmış birinci sınıf bir danışmanlık şirketidir. anaplatform Veri Danışmanlığı, şirketler, eğitim kurumları, güvenlik firmaları ve kurumsal düzeydeki kuruluşlar gibi her türden işletme için idealdir..
